https://blog.naver.com/opop4615/222313500451 [COIN X QUANT] 맛보기 # 암호화폐 마켓메이킹 안녕하세요 WILLBE입니다. 블로그에서 오랜만에 인사드리네요 😁 취업이후 블로그에 많이 소홀했던... blog.naver.com 에 개념적으로 간단하게 잘 되어 있는 마켓 메이킹 봇 소스 코드가 있다. 그런데 거기에 나와 있는 소스 코드는 작동하지 않는다. API 명세가 바뀌어서인지... 그래서, 작동하도록 소스 코드를 변경하였다. 로직도 일부 변경했다. 고정된 몇 틱 호가가 아니라 위 아래로 몇 % 구간에 주문을 넣는다. 매수, 매도 호가에 1쌍의 주문을 계속 대기시키는 로직이다. 시장의 잡음(noise)를 수익화하는 로직이다. 그런데 요즘 장은 노이즈가 별로 없는 듯 하다. 미체결 주문이 현재 가격에서 너무 멀어지면 취소시키고 다시 주문한다. 업비트 API 매매는 직접 API 명세를 보고 프로그래밍해도 되지만, 미리 만들어진 API wrapper인 pyupbit을 사용하는 것이 편리하다. # api_key.py:
이 파일은 노출되지 않게 잘 관리해야 한다. # upbitmm.py:
흔한 마켓 메이킹 알고리즘이다. 참고: 33. 단순 마켓메이킹 (Market Making) 전략 : 네이버 블로그 (naver.com) 33. 단순 마켓메이킹 (Market Making) 전략 알고리즘 트레이딩 (Algorithmic Trading) - 전략 (33) 단순 마켓메이킹 (Market Making) 전략 상대호... blog.naver.com |