주식 백테스트 엑셀 - jusig baegteseuteu egsel

안녕하세요. 개미퀀트입니다.

우연히 한 커뮤니티에 올라온 [최고의 주식 최적의 타이밍] 책에서 나온 조건식으로 뽑은 종목을 보게 되었습니다. 

https://blog.naver.com/xpodpa/221996840428

각설하고 여기에서 나온 종목을 1년 전에 투자했더라면 지금 수익금이 얼마인지 백테스트를 해보려고 합니다.


매매전략 1. 1년 전 매수 후 보유

 - 27종목 2019년 6월 21일 매수

 - 상장 전 종목은 상장 첫날 종가 가격으로 매수 

매매전략 2. 방구석지니 매매전략

 - 27종목 중 최대 20종목 보유

 - 오를때 매수, 내릴때 매도 

공통 

 - 투자금 1000만원

 - 수익금 = 잔고 + 평가금액

 - 매도 시 0.3% 금액 차감

백테스트 수익금 그래프

 - 수익금 : 12,353,708 원

 - 수익률 : 23.5%

매매전략 2. 방구석지니 매매전략

 - 수익금 : 13,779,886 원

 - 수익률 : 37.7%


파란 점선이 매매전략 1. 1년 전 매수 후 보유의 수익금 그래프이고, 검은실선이 매매전략 2. 방구석지니 매매전략의 수익금 그래프입니다.  
노란 점선이 코스피지수인데요. 1년전매수후보유 전략은 코로낙폭락 때 -30%까지 수익률이 나빠졌다가 현재 다 회복하고 23%의 초과 수익이 났네요. 폭락 이후에도 다시 가격을 회복할 수 있다는 점에서 위 종목들은 최고의 주식이라 평가할 만 한 것 같습니다.

좋은 종목을 매수해서 보유만 하고 있는 것 보다는 각 종목의 주가 모멘텀에 따라 매수매도하는 방구석지니 매매전략은 37%의 수익률을 보였습니다. 코로나폭락의 영향을 거의 받지 않았네요 ㅎㅎ. 

또다른 수익금 그래프입니다(녹색실선). 이번에 새로 개발한 폭락예측 전체매도 전략이 추가된 매매전략인데요. 

링크 : http://euhyeji.blogspot.com/2020/06/blog-post_17.html

최근 큰 하락은 예측해서 미리 잘 막았습니다만 최종 수익금은 기존 방구석지니보다 좋지 못하네요. 그래도 32% 수익률을 보이고 있습니다. 폭락예측 전체매도 전략이 확실히 효과는 있습니다만 폭락예측이 실패할 경우 더 상승할 수 있는 기회를 놓친다는 단점이 있습니다 ㅎㅎ 다양한 포트폴리오를 가지고 더 연구해야 할거 같습니다.

다른 분들이 추천한 종목으로 이렇게 백테스트를 해보니 재밌네요. 제 포트폴리오에 포함되어 있지 않던 종목들은 이번에 추가했습니다.

01. 퀀트 투자 베스트셀러 저자 강환국 CFA 직강!

[할 수 있다 퀀트 투자] [가상화폐 투자 마법 공식] [하면 된다 퀀트 투자] [거인의 포트폴리오] 베스트셀러 4권의 저자이자 FIRE를 달성한 강환국 CFA가 직접 자신의 퀀트투자 비법을 알려드립니다.

02. 다양한 퀀트 전략을 한 번에!

초과수익률을 위한 공격형 퀀트 전략과 MDD 최소화를 위한 방어형 퀀트 전략, 그 외 주식 투자 대가들의 전략까지!

03. 2021 리뉴얼 추가!

2021년 리뉴얼 된 '강환국 CFA와 함께 하는 퀀트 투자 전략 입문'! 생생한 오프라인 강의 라이브가 추가되었습니다.

강환국 CFA에게 직접 배우는 퀀트 투자 전략

• 감으로 하는 투자 그만!

  나만의 명확한 근거로!

  불확실한 직감, 지인의 추천 대신, 숫자라는 명확한 근거 하에 직접 전략을 수립하는 퀀트 투자의 법칙을 배워보세요! 

  

• 다양한 퀀트 투자 전략

  방어형/공격형

  기본적인 엑셀을 활용한 퀀트 투자 개념부터 방어형/공격형 퀀트 투자 전략을 통한 종목 발굴 방법을 배울 수 있습니다.

  

• 백테스팅

  투자 전략 검증

  주식을 하면서 백테스팅을 해 본 적 없다면!! 파이어족 강환국 CFA에게 직접 배울 수 있는 기회입니다!

  

꾸준히 성장하는 나만의 자산배분 전략을배울 수 있는 기회! 러닝스푼즈에서 시작하세요!

1

퀀트 투자 주요 전략에 대한 이해

주식투자 대가들의 전략을 퀀트 방식으로 소개하고, 한 두개 나열하는 것이 아닌 기존 전략들과 이들을 활용한 수많은 콤보 전략을 왜 사용해야 하는지, 언제 시장에서 이러한 전략들이 먹히는 지에 대해 학습할 수 있습니다.

2

공격형 퀀트 투자 학습

공격형 퀀트 투자는 시장 대비 초과수익률을 얻기 위해 밸류, 퀄리티, 모멘텀 팩터부터 다양한 지표들을 콤보하여 수익을 내는 것을 골자로 합니다. 본 수업에서는 엑셀을 활용한 공격형 퀀트 투자 종목을 발굴하고, 전략 등을 백테스트 하는 방법을 학습합니다.

2

방어형 퀀트 투자 학습

MDD(최대 낙폭, 투자 중 고점에서 저점까지 떨어진 비율)를 최소화해 포트폴리오가 크게 깨지는 것을 막는 것을 포인트로 합니다. CAGR은 공격형 전략보다 떨어지지만 손실과 변동성을 줄이는 기술을 엑셀을 통해 이론부터 실습까지 진행할 수 있습니다.

본 강의를 수강하기 전, 안내사항

• * 본 강의의 라이브 녹화본 섹션이 2022년 라이브 강의 녹화본으로 업로드 되었습니다!
• * 2021 리뉴얼 섹션은 11월 30일 이후로 삭제될 예정입니다.

안정적인 수익을 위해 자산배분 투자 방법이 필요하신 분

체계적이고 과학적인 투자 방법을 배우고 싶으신 분

강환국 CFA

이력사항

• CFA / CAIA
• 독일 함부르크대학 경영학

프로젝트

• '할 수 있다 퀀트투자' 유튜브 운영(15만 구독)
• SNEK, 다음금융, 카카오증권, 어피티 칼럼 연재